Понимание фундаментальных концепций WMA, метода расчета и применения необходимо как новичку, так и продвинутому пользователю. Взвешенное скользящее – это арифметическое взвешенное от колебаний цены за определенный период времени на рынке. Другими словами, WMA представляет собой обычную модификацию простого скользящего с весами, которые подобраны таким образом, что отдают большее преимущество брокер LamdaTrade более поздним ценам. Как инструмент теханализа по части недостатков, взвешенное скользящее среднее имеет незначительное преимущество перед обычной скользящей. На сегодняшний день существует масса модификаций WMA, которые используют разные варианты подсчета весов. Как правило, взвешенное скользящее применяется аналогично простой скользящей.

1. Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA.
2. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).
3. Выбор правильного периода для взвешенного скользящего среднего (WMA) имеет решающее значение, поскольку он существенно влияет на его чувствительность и эффективность.
4. Ваше предпочтение будет зависеть от вашего стиля и привычки.
5. Выбор зависит от вашего стиля торговли – более короткие периоды для краткосрочной торговли и более длинные периоды для долгосрочной торговли.
6. Какой вид скользящих средних использовать в техническом анализе, исключительно дело аналитика.

Экспоненциальное среднее скользящее (EMA)

Необходимо определить значение взвешенной скользящей средней 6 мая за последние 5 периодов. Популярностью среди трейдеров пользуются именно взвешенные скользящие средние – они считаются значительно более гибкими. Простая скользящая средняя – «топорный» инструмент, который онлайн казино для людей с азартом чаще всего используется как составной элемент более хитроумного индикатора. Это взвешивание осуществляется с помощью константы сглаживания.

2. Тип цены

Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется. В 1990-х годах был предложен ряд скользящих средних с динамически изменяемой шириной окна (или сглаживающим коэффициентом), смотрите, например, налог тобина финансовых рынков Адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Например, предположим, что вы вычисляете взвешенное скользящее среднее для очков, набранных баскетболистом, который становится все лучше и лучше по ходу сезона.

3. WMA и полосы Боллинджера

При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идёт автоматом по ценам закрытия. Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид, а главное на идею применения индикатора. Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. В этих и подобных случаях применяются взвешенные скользящие средние. Корректировка размера позиции в зависимости от силы сигнала WMA может быть эффективной стратегией управления рисками. Более сильные сигналы (например, явные пересечения или значительные отклонения от цены) могут гарантировать больший размер позиции, тогда как более слабые сигналы могут потребовать большей осторожности.

На короткий срок traders, например день traders или скальперов, предпочтительнее WMA с более коротким периодом. Краткосрочные WMA быстрее реагируют на изменения цен, что делает их подходящими для получения быстрой прибыли на быстро меняющихся рынках. Используя скользящее среднее за пять игр, вы хотели бы придать большее значение очкам, набранным в их последней игре, чтобы вы могли получить более точное представление о том, сколько очков они должны набрать.

В техническом анализе WMA используется для сглаживания ценовых данных и определения направления тренда. Его способность реагировать на изменения цен делает его важным инструментом для tradeRS хочет войти или выйти tradeосновано на последних ценовых тенденциях. Кроме того, WMA может помочь в выявлении поддержкой и сопротивлением уровни, которые имеют жизненно важное значение для принятия стратегических торговых решений. Какой вид скользящих средних использовать в техническом анализе, исключительно дело аналитика. Ваше предпочтение будет зависеть от вашего стиля и привычки.

Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой. Предположим сценарий, в котором в осенний период температура держится 10 дней подряд. Мы стремимся к тому, чтобы сглаживать данные и определить температуру для 11-й день Мы будем использовать Средневзвешенная скользящая средняя для достижения поставленной цели.

Фундаментальная концепция WMA заключается в акценте на более поздних ценах. Этот метод предполагает присвоение более высокого веса новым точкам данных и меньшего веса более старым данным. Такая схема взвешивания позволяет WMA быстрее реагировать на изменения цен, что делает его чувствительным индикатором для анализа ценовых тенденций. Такая функция особенно полезна на волатильных рынках, где недавние движения цен более важны для tradeRS.

Или, если вы используете четыре периода времени для расчета скользящей средней, тогда вес, присвоенный каждому периоду, будет равен 0,25. Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.

В этом руководстве мы покажем, как найти взвешенные скользящие средние для данных временных рядов в Excel. Так же как  и простое скользящее, взвешенное скользящее среднее рекомендуется применять на реальных счетах без предварительного опробования их действия на демонстрационном счете или испытания как торговой стратегии. Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.